Istilah dalam Portofolio Markowitz

Diposkan oleh Maima Femme Shop en
Attainable set dari Potofolio
Investor dapat memilih kombinasi dari aktiva-aktiva untuk membentuk portofolionya. Attainable set merupakan seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi n-aktiva yang tersedia. Berdasarkan model Markowitz, investor dapat mengevaluasi return ekspektasi dan risiko portofolio dengan mengukur standar deviasi.
Portofolio Efisien
Portofolio efisien adalah portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan tingkat risiko yang sudah pasti atau portofolio yang mengandung risiko yang kecil dengan tingkat return ekspektasi yang sudah pasti. Portofolio yang efisien ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya atau menentukan tingkat risiko yang tertentu dan kemudian memaksimalkan return ekspektasinya.
Efficient Set atau Efficient Frontier
Investor yang rasional tentu hanya tertarik dengan portofolio yang efisien. Kumpulan (set) portofolio efisien yang dihasilkan model Markowitz disebut dengan efficient set. Sedangkan efficient frontier merupakan trade-off antara return ekspektasi dan risiko yang menunjukkan portofolio efisien dari sekumpulan sekuritas.

0 komentar:

Poskan Komentar

Jumat, 13 April 2012

Istilah dalam Portofolio Markowitz

Attainable set dari Potofolio
Investor dapat memilih kombinasi dari aktiva-aktiva untuk membentuk portofolionya. Attainable set merupakan seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi n-aktiva yang tersedia. Berdasarkan model Markowitz, investor dapat mengevaluasi return ekspektasi dan risiko portofolio dengan mengukur standar deviasi.
Portofolio Efisien
Portofolio efisien adalah portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan tingkat risiko yang sudah pasti atau portofolio yang mengandung risiko yang kecil dengan tingkat return ekspektasi yang sudah pasti. Portofolio yang efisien ini dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya atau menentukan tingkat risiko yang tertentu dan kemudian memaksimalkan return ekspektasinya.
Efficient Set atau Efficient Frontier
Investor yang rasional tentu hanya tertarik dengan portofolio yang efisien. Kumpulan (set) portofolio efisien yang dihasilkan model Markowitz disebut dengan efficient set. Sedangkan efficient frontier merupakan trade-off antara return ekspektasi dan risiko yang menunjukkan portofolio efisien dari sekumpulan sekuritas.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar